Estratégia de negociação - usando a teoria da normalização Para ser honesto, não tenho idéia se esta é uma maneira muito bem conhecida de comércio ou não, mas eu só pensava na teoria e ter sido baseando minhas operações de teste de opção binária nele. Tudo o que está fazendo é bancário sobre o activo subjacente voltar ao normal depois de se comportar de uma forma que doesnt caber. Este é um método para o comércio, fazendo previsões baseadas em um retorno ao normal ou normalização. A primeira coisa a fazer nesta estratégia é obter dados e analisá-lo. Uma coisa que eu fiz foi olhar para a média diferente entre o intra-dia alta e baixa do SPX e Nasdaq 100 nos últimos 3 anos. Então, eu sobrepôs este gráfico com a mudança líquida no preço de abrir para fechar. A normalidade que eu encontrei foi que nos dias houve o maior diferente no intraday alta e baixa foi em dias em que o preço foi longe em uma direção. Assim, você pode esperar maior volatilidade em uma direção quando o preço começa no aberto e sobe ou cai o dia inteiro para cima ou para baixo. O comércio que você deseja configurar com isso é olhando para dias em que o preço tem um alto intra-dia alta a baixa de mais de 1,2 spread em relação ao preço de fechamento, mas não se moveu muito do aberto para o preço de fechamento. Basicamente, isso seria parecido com um W ou sideways mercado com grandes gamas. Quando isso acontece, o objetivo seria configurar um comércio estrangulamento no dia seguinte ou na próxima semana, dependendo do seu período de tempo e jogar o movimento esperado de volta à normalização, que seria alta volatilidade em uma direção. Alta volatilidade em uma direção significa que você faria um lucro por definir fora das posições de dinheiro que se tornam muito rentável quando a greve é alcançada em qualquer direção. Isso é apenas um exemplo. Há muitos mais. Se há uma tendência muito forte ao longo de muitos anos que é quebrado com uma colina abrupta ou mergulho dentro de um jogo de derivativos de taxa de juros, você poderia jogar um comércio o fim até favorável se a taxa de juros retorna a uma curva de preços mais normal ou um que é Normalizado. O outro lado para isso é descobrir o que causou a ruptura de preços normais e descobrir se era apenas uma anomalia ou algo mais significativo. O melhor exemplo passado de usar esta estratégia de negociação de derivativos seria quando o mercado de ações de 2008 caiu. A maior parte do dinheiro teria sido feita indo muito tempo em empresas muito estáveis ou nos índices mais amplos como o DJIA ou SPX. Uma vez que não se espera que todas as empresas serão avaliados corretamente no acidente íngreme, você deve ter ficado muito tempo na parte inferior e vendeu suas posições como o mercado mais valorizado as empresas ao longo do tempo. Foi uma recuperação simplesmente V onde as coisas empurraram os preços para baixo no momento que era extremo. Outra maneira de negociar em normalização é dar uma olhada na média alta a baixa de um ativo subjacente. Se a média é de 1,2 mudança em comparação com o preço médio atual do indicativo subjacente, e houve alguns dias em que a mudança foi apenas 0,2, você pode querer usar isso como um sinal de movimento para vir. Inversamente, você poderia usar o excesso de volatilidade como um indicador de que o preço poderia começar a puxar para trás no movimento, que seria um bom momento para coletar prémio nos mercados de opções.
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