Um Sistema De Rotação De Etf De Força Relativa Simples

Um Sistema de Rotação de ETF de Força Relativa Simples

Usando o sistema de backtest de força relativa da ETF Replay, um investidor pode testar várias carteiras de ETF definidas pelo usuário. Decidi testar um sistema de ETF muito básico 3 que olha para o retorno de força relativa de GLD (ouro), SPY (SP 500) e SHY (ETF do Tesouro de baixa duração do Barclays, um substituto próximo para dinheiro). A estratégia classifica os 3 ETFs com base em 40% no retorno de 3 meses, 30% no retorno de 20 dias e 30% com base na volatilidade de 20 dias. O backtest começou em 2005 (quando GLD começou a negociar) e reequilibrado mensalmente. Nenhuma comissão, derrapagem ou impostos são assumidos. O benchmark que eu usei foi comprar e segurar SPY.

Os retornos para um sistema de força relativa que gira entre SPY, GLD e SHY (dinheiro) têm sido impressionantes nos últimos 5 anos. O retorno total até agora é de 90,6% vs -1,1% para SPY. Mais impressionante, a volatilidade para o sistema é de 14,8% contra 23,7% para SPY.

O sistema fez 37 alterações ou "negócios" Nos últimos 5+ anos. GLD foi realizada 34,8% do tempo, SHY 37,3%, e SPY 27,9%. O sinal atual em 30 de abril foi para GLD, mudando de posição de abril SPY.

Há uma série de variações de um investidor poderia usar com o sistema, bem como diferentes carteiras ETF. Para aqueles interessados ​​em ler sobre a força relativa investir ETF, há também um novo livro disponível por Leslie Masonson Buy - DON'T Hold: Investir com ETFs usando força relativa para aumentar os retornos com menos risco que está na minha lista de leitura.

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